การประกันพันธบัตรของ Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Citigroup จากการผิดนัดชำระหนี้แตะระดับสูงสุดในรอบสองปีในวันจันทร์เนื่องจากความกลัวที่เพิ่มขึ้นของการเคลื่อนไหวเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้ออาจทำให้ เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย นั่นทำให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้น
JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs และ Citigroup ต่างสำรองการขาดทุนเครดิต (credit loss) 3.36 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี
สเปรดของ credit default swaps เริ่มต้น 5 ปี (CDS) ของ Goldman Sachs ปิดที่ 108.92 ดอลลาร์ในวันจันทร์, Morgan Stanley ที่ 104.96 ดอลลาร์ และ Citigroup ที่ 107.94 ดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในรอบอย่างน้อย 2 ปี สเปรดของ CDS ระยะเวลา 5 ปีของ JP Morgan, Wells Fargo และ Bank of America Corp ก็ดูเหมือนว่าจะเกินระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีในเดือนมีนาคมเช่นกัน
โทมัส เจ. เฮย์ส ประธานบริษัท Great Hill Capital ในนิวยอร์ก กล่าวว่า "การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ CDS ในธนาคารของสหรัฐมักเกี่ยวข้องกับความกลัวเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของรัสเซีย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง CDS RUGV5YUSAC=R ระยะเวลา 5 ปีของรัสเซียสำหรับหนี้สาธารณะและ CDS ของธนาคารอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 0.6 ในช่วง 5 เดือนสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง โดยรัสเซียถูกคาดการณ์ว่าอาจผิดนัดหลังจากล้มเหลวในการชำระเงินที่ครบกำหนดในวันที่ 4 เมษายนเป็นดอลลาร์สหรัฐสำหรับพันธบัตรรัฐบาล 2 ฉบับ ส่งผลให้การผิดนัดชำระหนี้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อาจเกิดขึ้น
แหล่งข่าว Wall Street sees greater risk of default by major banks โดย Reuters
แปลโดยทีม TradersThailand
